M. LATOUR Alain
- Grenoble INP - Ensimag, UGA
Thème de recherche
Analyse des séries chronologiques à valeurs entières
Objectif: développement d'outils utilisables par des épidémiologistes. Exemple : le nombre de nouveaux cas d'une maladie à déclaration obligatoire (e.g., infection à E. Coli).
Développement de modèles à valeurs entières similaires à certains modèles classiques : type bilinéaire ainsi que modèle GARCH.
Le modèle de processus à valeurs entières de Ginar avec seuils a été introduit et a permis de modéliser le nombre de nouveaux cas d'hépatite.
Le modèle à seuils auto-basculants a été défini pour expliquer le développement de certaines maladies à déclaration obligatoire.
L'ensemble de ces modèles présente un grand intérêt dans la prévention des épidémies.
Ils peuvent aussi s'appliquer dans certains contextes financiers, par exemple, le nombre quotidien de changements importants dans la valeur d'une action.
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Thème de recherche
Analyse des séries chronologiques à valeurs entières
Objectif: développement d'outils utilisables par des épidémiologistes. Exemple : le nombre de nouveaux cas d'une maladie à déclaration obligatoire (e.g., infection à E. Coli).
Développement de modèles à valeurs entières similaires à certains modèles classiques : type bilinéaire ainsi que modèle GARCH.
Le modèle de processus à valeurs entières de Ginar avec seuils a été introduit et a permis de modéliser le nombre de nouveaux cas d'hépatite.
Le modèle à seuils auto-basculants a été défini pour expliquer le développement de certaines maladies à déclaration obligatoire.
L'ensemble de ces modèles présente un grand intérêt dans la prévention des épidémies.
Ils peuvent aussi s'appliquer dans certains contextes financiers, par exemple, le nombre quotidien de changements importants dans la valeur d'une action.Activités / CV
Après avoir été professeur au Département de mathématiques de l'Université du Québec à Montréal, jusqu'en 2002, j'ai entrepris la seconde moitié de ma carrière à Grenoble.
Je fais partie du Département Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS) de l'Unité de formation et de recherche des Sciences de l'Homme et de la Société (UFR SHS) dont j'été le directeur de 2018 à 2020.
En ce qui concerne la recherche, je suis membre de l'équipe Inférence et Processus Stochastiques (IPS) du Département Données & Aléatoire : Théorie & Applications (DATA) du Laboratoire Jean-Kuntzmann (LJK).
Ma recherche gravite autour de deux thèmes principaux : processus à valeurs entières et à temps discret et les processus aléatoire à temps continu. Au début des années 90 et jusqu'en 2010, mes activités de recherche se concentrèrent principalement sur l'analyse des séries chronologiques à valeurs entières en ayant comme objectif le développement d'outils pouvant être utilisés tout autant en médecine sociale et préventive, en épidémiologie qu'en analyse financière. Depuis, je m'intéresse à des problème d'inférence dans les processus aléatoires à temps continu.
Pour les processus à valeurs entières, je me suis concentré sur le développement de modèles analogues à certains modèles classiques. Dans tous ces travaux, les aspects théoriques et pratiques ont été étudiés : construction des processus; mise en évidence de leur existence ; mise au point de tests nécessaires aux techniques d'identification; estimation efficace des paramètres des modèles ; construction d'intervalles de confiance pour les valeurs prédites.
Pour les processus aléatoires à temps continu, avec C. Berzin, professeur au Laboratoire Jean-Kuntzmann et J.R. León, professeur de l'Université de Caracas au Venezuela (actuellement en poste en Uruguay à la Faculté d'ingénierie de l'Université de la République), je me suis intéressé à divers problèmes l'estimation et à l'inférence dans le contexte des processus aléatoires à temps continu (Problèmes d'estimation du paramètre d'Hurst, de la dérive et de la variance pour des processus faisant intervenir des modèles fractionnaires.) Cette recherche vise des applications dans divers domaines, dont l'écologie et la finance.